恐慌指数飙升至两个多月高点,投资者争相进入防御性期权交易

作者: 许然 2021-11-27 07:26:00
对新冠病毒新变种Omicron的担忧使得美股市场的波动性飙升,投资者争相进入防御性期权交易,恐慌指数飙升至两个多月的高点

智通财经APP获悉,周五,对新冠病毒新变种Omicron的担忧使得美股市场的波动性飙升,投资者争相进入防御性期权交易,恐慌指数飙升至两个多月的高点。

VIX指数上涨8.37点至26.95点,为9月20日以来的最高水平。标普500指数下跌1.9%,旅游、银行和大宗商品相关的股票暴跌,因为市场认为新冠病毒新变种可能具有疫苗耐药性,从而引发了抛售。

期权交易员们加大了对抵消市场进一步下跌的押注,标普500指数及SPDR标普500指数ETF的看跌交易量很大。根据期权分析公司Trade Alert的数据,标普500指数看跌期权的数量是看涨期权的两倍,为大约六周以来的最大差距。SPDR标普500指数ETF看跌期权的交易量也同样在增加。

投资研究公司Finom Group的首席市场策略师Seth Golden表示:“规避风险、对冲风险似乎是一种市场的情绪。”

在波动率激增之前的数周,美股市场上的交易都相对平静,标普500指数升至历史高点,股市似乎摆脱了对通胀飙升可能推动美联储以比预期更快的速度实现货币政策正常化的担忧。

Interactive Brokers首席策略师Steve Sosnick认为,周五抛售的严重性可能是因为投资者争先恐后逃离多头而得以加剧。

The Financial Enhancement Group的投资组合经理Andrew Thrasher担心,最近少数在标普500指数中权重过高的科技股,包括苹果(AAPL.US)、亚马逊(AMZN.US)、微软(MSFT.US)的上涨,掩盖了市场更普遍的疲软。他表示:“这为卖家推低市场埋下了‘火种’,最新的有关新冠病毒的消息似乎助长了这种看跌情绪。”

值得注意的是,虽然VIX指数大跌,但其仍远低于2020年3月市场大跌时创下的82.69的历史高点。Capital Market Laboratories的首席执行官Ophir Gottlieb表示,VIX指数在45-50左右意味着“接近于恐慌”。

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