全球资金流向监测:回流美股 沪深港通南向回暖后流入腾讯

作者: Kevin策略研究 2018-11-16 16:33:26
根据EPFR(统计范围为上周三至本周三)最新公布的数据和沪深港通(周一~周四)最新公布的数据,我们总结本周的全球资金流向情况如下

本文来自“Kevin策略研究”微信公众号,作者刘刚、董灵燕。原标题为《【中金海外策略】全球资金流向监测:回流美股,新兴流入放缓;南北向均加速》。

大家好,根据EPFR(统计范围为上周三至本周三)最新公布的数据和沪深港通(周一~周四)最新公布的数据,我们总结本周的全球资金流向情况如下,供大家参考。

一、全球跨市场和资产间资金流向:回流美股,欧洲边际改善;全面流出债市

本周资金回流美股,欧洲股市边际改善,新兴和日本股市流入放缓;全面流出主要债市。具体来看:

股市方面,回流美股,欧洲边际改善,新兴和日本股市流入放缓。具体而言,美股市场本周转为流入38.2亿美元,好于上周流出5.6亿美元的情况;发达欧洲连续第6周流出,但规模边际上已经有所减少(本周流出6.7亿美元vs. 上周~27亿美元);新兴市场本周流入12.5亿美元,不及上周的37.3亿美元,但中国与其他新兴市场依然分化显著;日本股市流入规模也有所缩减(本周7052万美元vs. 上周23.7亿美元)。整体来看,本周全球权益类资产流入44.6亿美元,较上周的28.5亿美元有所扩大。

债市方面,本周资金全面流出主要发达和新兴债市。本周美国债市再度转为流出27.3亿美元,不及上周流入63.6亿美元的情况;发达欧洲债市流出13.8亿美元,较上周的2.6亿美元明显加速;新兴债市流出7.9亿美元,也高于上周6.9亿美元的流出规模;日本债市资金流出也有所加速(本周1.5亿美元vs. 上周9465万美元)。合计来看,本周全球债市再度转为流出50.5亿美元(vs. 上周流入53.2亿美元)。

二、中国市场资金流向:海外资金流入放缓

本周全球资金继续流入中国(包括A、H、红筹)市场股票型基金,规模为9.4亿美元,不及上周的22.3亿美元;追踪香港本地市场的基金本周转为流出2232万美元,不及上周流入442万美元的情况。因此合计来看,本周中国+香港股票型基金累计流入9.2亿美元,规模不及上周的22.3亿美元。

进一步拆分后,我们发现,本周海外资金流入放缓。在上文提到的追踪中国和香港市场(包括A、H、红筹、香港本地股)基金中,EPFR统计范围内的中国内地基金和海外投资于中国A股的基金流入6.7亿美元(仍以内地的基金为主),规模略低于上周的12.2亿美元。因此,剔除上述投资于A股的基金后,本周流入港股市场(H、红筹、香港本地股)的海外资金规模约为2.5亿美元,显著低于上周的10.1亿美元。

三、沪深港通资金流向与持股比例:南向回暖,流入腾讯;北向加速,流入平安茅台

南向资金回流港股。截至周四,沪港通转为流入9.5亿港币,日均流入2.4亿港币;深港通也流入4.2亿港币,日均流入1.1亿港币。因此合计来看,南下资金本周转为流入13.7亿港币,日均流入3.4亿港币,好于上周日均流出2.3亿港币的情况。

个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周南下资金大幅流入腾讯(11.1亿港币)、华润置地(0.9亿港币)、工行(0.8亿港币)等;但流出建行(1.5亿港币)、吉利(1.5亿港币)、新华保险(1.3亿港币)等。

南下资金持股比例上,截至本周四的持股比例与上周四的数据相比较(但需要考虑T+2结算因素),赣锋锂业和中兴通讯的持股比例分别提高了1.09和1.56个百分点;中骏集团的持股比例增加了0.92个百分点;白云山、创维数码等的持股比例也均增加0.6个百分点以上;与此相反,兖州煤业和洛阳钼业的持股比例分别下降0.64和0.58个百分点;华虹半导体的持股比例降低0.53个百分点;方电气、西藏水资源等的持股比例也均有所下降。

北向资金加速流入A股。截至周四,沪股通流入34.9亿人民币,日均流入8.7亿人民币;深股通流入16.5亿人民币,日均流入4.1亿人民币。合计来看,北向资金累计流入51.4亿人民币,日均流入12.9亿人民币,较上周日均流入10.2亿人民币的节奏进一步加快。

个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周北向资金流入平安(~8亿人民币)、茅台(7.5亿人民币)、恒瑞医药(4.7亿人民币)等,但流出分众传媒(4.1亿人民币)、中信证券(3.8亿人民币)、海康威视(2.2亿人民币)等。

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