中国外汇交易中心：10月离岸人民币(CNH)兑美元即期汇率升值 在岸人民币(CNY)兑美元即期汇率升值

智通财经APP获悉，11月10日，中国外汇交易中心发布2026年10月境外人民币市场综述。10月，离岸人民币(CNH)兑美元即期汇率升值，在岸人民币(CNY)兑美元即期汇率升值；日均平均价差(CNY-CNH的绝对值)为23BP，较上月减少7BP；CFETS人民币汇率指数和参考BIS货币篮子、参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别较上月末上升0.55%、上升0.87%、上升0.81%。离岸人民币债券发行额较上月减少。CNH HIBOR隔夜、7天、3个月和1年期较上月末分别下降9BP、下降3BP、下降4BP和上升11BP。

原文如下：

2026年10月境外人民币市场综述

10月，离岸人民币(CNH)兑美元即期汇率升值，在岸人民币(CNY)兑美元即期汇率升值；日均平均价差(CNY-CNH的绝对值)为23BP，较上月减少7BP；CFETS人民币汇率指数和参考BIS货币篮子、参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别较上月末上升0.55%、上升0.87%、上升0.81%。离岸人民币债券发行额较上月减少。CNH HIBOR隔夜、7天、3个月和1年期较上月末分别下降9BP、下降3BP、下降4BP和上升11BP。

香港、澳门和台湾地区境外人民币存款

2026年9月，香港和台湾地区离岸市场人民币存款规模较上月增加。其中，香港地区人民币存款规模为11299.17亿元，较上月增加2.6%，台湾地区人民币存款规模为1092.31亿元，较上月减少0.7%。香港地区跨境贸易结算金额为12896.42亿元，较上月增加16.8%。2026年9月，澳门地区人民币存款规模为762.10亿澳门元(以人民币计价为632.50亿元)，较上月增加3.4%(以人民币计价较上月增加3.0%)。

离岸人民币外汇市场

10月，离岸人民币(CNH)兑美元即期汇率升值，在岸人民币(CNY)兑美元即期汇率升值。

即期市场：10月30日，CNH兑美元即期汇率收于6.6531，较上月末升值0.84%；CNY兑美元即期汇率收于6.6557，较上月末升值0.75%；日均平均价差(CNY-CNH的绝对值)为23BP，较上月减少7BP。CFETS人民币汇率指数和参考BIS货币篮子、参考SDR货币篮子的人民币汇率指数分别为103.77、111.57、98.85，分别较上月末上升0.55%、上升0.87%、上升0.81%。

汇率衍生品市场：价格方面，CNH 1年期掉期点收于-1940BP，较上月末上升162BP；CNY 1年期掉期点收于-1938BP，较上月末上升174BP。在岸和离岸日均掉期点差(CNH-CNY)的绝对值为14BP，较上月上升2BP。成交量方面，2026年10月，港交所USD/CNH期货标准合约成交量为96.69万张，较上月减少41.3%，月末未平仓合约3.06万张，较上月减少11.1%。港交所USD/CNH期权合约成交19张，较上月减少36.7%，月末未平仓合约145张，较上月增加15.1%。2026年9月，新交所USD/CNH期货标准合约成交量为486.88万张，较上月增加17.7%，月末未平仓合约21.37万张，较上月减少13.6%。新交所USD/CNH期权合约成交7292张，较上月减少38.0%，月末未平仓合约15629张，较上月减少17.3%。

离岸人民币债券市场

10月，离岸人民币债券市场发行债券75只，较上月减少22只，发行额为1068.75亿元，较上月减少42.0%。

离岸人民币货币市场

10月末，隔夜、7天、3个月和1年期CNH HIBOR分别收于1.3770%、1.4379%、1.6000%和1.7792%，较上月末分别下降9BP、下降3BP、下降4BP和上升11BP。离岸对在岸拆借利率隔夜、7天、3个月和1年期平均利差(HIBOR-SHIBOR)分别为9BP、9BP、23BP和31BP，较上月平均值分别上升13BP、上升9BP、上升4BP和上升12BP。

10月末，7天、3个月和1年期CNH远期隐含收益率分别收于1.2041%、1.2696%和1.3721%，较上月末分别下降10BP、上升1BP和上升2BP。

境外机构在境内银行间市场动态

截至10月末，参与境内银行间外汇市场的境外机构总数达263家，较上月增加1家。外汇即期市场中，境外清算行30家(较上月不变)，境外参加行77家(较上月不变)，境外央行类机构70家(较上月不变)。

参与境内银行间本币市场的境外机构及其产品总数达5900家(只)，较上月末增加5家(只)。其中央行类机构187家、商业银行495家、非银行类金融机构255家、中长期机构投资者44家、金融机构发行投资产品4919只，较上月末分别不变、增加1家、增加1家、增加1家、增加2只。

10月，在境内银行间外汇市场，境外机构成交量共计20465.39 亿元，环比减少9.5%。其中，外汇即期成交量为1528.89亿元，环比增加0.3%；外汇衍生品成交量为6405.89 亿元，环比减少24.3%；外币拆借和外币回购成交量为12530.60亿元，环比减少0.8%。在境内银行间货币市场，境外机构成交量共计7688.98 亿元，环比减少42.6%。在境内银行间债券市场，境外机构成交总额共计9717.13亿元，环比减少18.8%。其中，境外央行类机构成交金额1434.65亿元，环比减少24.1%；境外商业银行成交金额为6576.95亿元，环比减少20.7%；境外非银行类金融机构(含境外中长期机构投资者)成交金额为541.55亿元，环比减少3.0%；境外金融机构发行投资产品成交金额为1234.69 亿元，环比减少22.8%。

本文编选自“中国货币市场”微信公众号，智通财经编辑：冯秋怡。