CTA策略一枝独秀!不同规模私募TOP20产品榜单最新出炉

作者: 智通财经 文文 2022-04-14 22:36:21
百亿私募CTA产品TOP20今年以来的平均收益为14.35%

智通财经APP获悉,据朝阳永续数据显示,截止2022年4月14日,今年以来各类型私募产品业绩中仅有管理期货策略一枝独秀。从收益角度看,百亿私募CTA产品TOP20今年以来的平均收益为14.35%。其中,千象资产管理的“千象21期”摘得榜单冠军,年内收益超42%;黑翼资产旗下的“黑翼CTA-S3”、“黑翼CTA-S5”夺得亚军和季军,年内收益均超16%。

 

不同规模私募CTA产品收益情况

据朝阳永续不完全统计,截至2022年4月14日,不同规模私募管理的管理期货产品,今年以来的收益情况如下表所示:

纳入统计的管理期货策略产品中,平均收益最高的是20-50亿的私募,达9.78%,其正收益占比也最高,达到77.63%;百亿私募平均收益为4.13%,正收益占比69.77%;0-5亿私募平均收益最低,仅1.72%,而且首尾业绩差高达422.4%。

不同规模私募CTA产品业绩排行

百亿私募

百亿级私募作为私募行业的头部梯队,其产品的收益表现更是备受关注。为进一步筛选优秀的百亿私募管理期货产品,朝阳君以业绩数据为依据,制作出今年以来百亿私募管理期货产品收益TOP20。

从收益角度看,百亿私募CTA产品TOP20今年以来的平均收益为14.35%。其中,千象资产管理的“千象21期”摘得榜单冠军,年内收益超42%;黑翼资产旗下的“黑翼CTA-S3”、“黑翼CTA-S5”夺得亚军和季军,年内收益均超16%。

从数量角度看,百亿私募千象资产和黑翼资产霸榜,各有7只产品上榜;其次为洛书投资,有4只产品上榜;深圳凡二私募和因诺资产各有1只产品上榜。

50-100亿私募

从收益角度看,50-100亿私募管理期货产品Top20今年以来的平均收益为15.1%。其中,冠军产品是艾方资产旗下的“艾方CTA一号”,年内收益超27%。紧随其后的是呈瑞投资管理的“永隆精选B”,年内收益也超过20%。

从数量角度看,收益排名前20的产品中,深圳前海博普资产业绩亮眼,上榜产品有7只;紧随其后的是博普科技5只产品上榜,白鹭资管4只产品上榜。另外,艾方资产有2只产品,呈瑞投资和象限资产各有1只产品上榜。

20-50亿私募

从收益角度看,20-50亿中型私募管理的CTA产品Top20今年以来的平均收益为38.11%。其中,横琴均成资产今年表现十分突出,收益前三的产品均来自这家私募,产品依次为“均成博孚利1号”、“均成量化12号”和“均成CTA10号”收益均超过44%。

横琴均成资产成立于2016年,以量化投资为核心,公司股权由核心基金经理司维100%持股。目前公司发行的存续产品有78只,投资领域覆盖股票,股指期货以及商品期货,通过单边趋势,配对交易,宏观对冲,股票阿尔法等多种投资策略形成了全天候投资组合。

值得一提的是,收益排名前20的产品中,有14只来自横琴均成资产。另外,深圳量道投资有3只产品上榜,杭州会世资产、鲁民投基金和浙江嘉鸿资产分别有1只产品上榜。

10-20亿私募

从收益角度看,10-20亿私募管理的CTA产品Top20今年以来的平均收益为30.02%。其中,冠军产品为上海远澜私募旗下“远澜水杉1号”,今年以来的收益超56%。位居榜单第二的产品为深圳鸿基天成投资管理的“鸿基天成嘉鑫一号”,年内收益超50%。

上海远澜私募成立于2011年,一直致力于从事金融市场的量化交易,公司投资组合交易以股指期货和商品期货CTA策略为主的多种量化策略。公司团队成员大多来自于主流IT公司的数据科学家和国内外知名院校的博士、硕士研究人员。公司团队的专业技能覆盖了数理统计、金融工程、机器学习、信号处理、软件工程、数据库管理、高性能并行计算等多个领域。

数量上,上海远澜私募有6只产品上榜,北京橙色印象资产有5只产品上榜,上海文谛资产有3只产品上榜,上海量魁资产有2只产品上榜,厦门宁水投资、上海洮利私募、深圳鸿基天成投资、深圳前海泽源私募分别有1只产品上榜。

5-10亿私募

5-10亿私募的CTA产品中,排名第一的是致畅投资的“致畅金泉一号”,今年以来的收益超90%。深圳前海鲲腾私募的“鲲腾进取2号”、 “鲲腾进取1号”和“鲲腾进取3号”年内收益也均达到70%以上。

0-5亿私募

在管理规模为0-5亿的“小而美”私募中,冠军产品为北京合德私募旗下的“合德东方之星一号”,今年以来的收益率超过300%,榜单前四的管理期货产品均实现了超过了100%的年内收益。


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